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Global Financial Markets Intelligence

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Basilea-IRRBB: Implementación de modelos de gestión de riesgos de balance (ALM) y precios de transferencia (FTP) para cumplir con las nuevas expectativas regulatorias

Entender los requerimientos regulatorios y sus implicaciones para la gestión del balance. Implementar y apalancar las herramientas de ALM (IRRBB, Liquidez) y FTP para lograr un crecimiento rentable y sostenible.

30-31 Jul 2020
Online, Bolivia


Why You Should Attend

Basilea-IRRBB: Implementación de modelos de gestión de riesgos de balance (ALM) y precios de transferencia (FTP) para cumplir con las nuevas expectativas regulatorias

Para asegurarnos que cumplimos con sus expectativas y que saquen el máximo provecho de su inversión en el entrenamiento, favorecemos un estilo más íntimo por nuestros cursos. Entonces, por favor tenga en cuenta que solo tenemos espacios limitados y estos se van a asignar en el orden de reserva. Recomendamos reservar con tiempo para evitar quedarse desilusionado.

Introducción al curso

El Comité de Basilea (BCBS) ha identificado el riesgo de tasas en el libro bancario (Interest Rate Risk in the Banking Book, IRRBB) como un riesgo importante para las instituciones financieras, el cual debe ser identificado, monitoreado y controlado. Los bancos deben contar con la capacidad para administrar los diferentes componentes del riesgo de tasas y tomar las medidas apropiadas para su medición, monitoreo y control. Para cumplir con esas expectativas,las instituciones financieras tendrán que actualizar su marco de gestión de riesgos, sistemas, políticas, procedimientos y modelos.

De manera específica, las capacidades de modelación del balance y margen financiero deberán ser actualizadas y tener suficiente flexibilidad para acomodar los requerimientos específicos del negocio y reguladores, pudiendo utilizar diversos escenarios y/o supuestos para la medición de estos riesgos. Entre los temas de mayor relevancia se encuentran:

  • La revisión y la actualización del marco de referencia, políticas, procedimientosy modelos para la gestión de los riesgos existentes, garantizando el cumplimiento con las nuevas expectativas regulatorias, incluyendo el establecimiento de la estrategia de gestión de riesgos de tasas, apetito por riesgo, metodologías para la medición y pruebas de estrés, así como su implicación para la determinación de suficiencia de capital y su atribución entre líneas de negocio;
  • Las capacidades de modelación del balance y margen financiero tendrán que ser actualizadas, requiriendo una visión integral del balance y sistemas para medir y gestionar estos riesgos, incorporando la flexibilidad necesaria, que permitan incorporar los requerimientos internos y externos, utilizando variedad de escenarios, monedas, niveles de agregación y métricas.
  • Desarrollo de modelos y parámetros requeridos para efectuar pruebas de sensibilidad y stress; políticas y procedimientos para la validación de modelos y supuestos; identificación y medición de opcionalidad en el balance (depósitos a la vista, prepago de préstamos a tasa fija, líneas comprometidas, cancelación anticipada de depósitos a plazo) con el nivel de granularidad necesaria (grupos homogéneos) para los distintos portafolios y monedas.
  • Definición del modelo y parámetros del sistema de precios de transferencia (Funds Transfer Pricing, FTP) con una solución flexible y eficiente que sea capaz de responder a los requerimientos de gestión interna y requerimientos regulatorios.

Beneficios esperados:

El curso está dirigido a personal de las áreas de tesorería, análisis y control financiero y administración de riesgo que estén activamente involucrados en la gestión y/o medición de riesgos de balance (ALM). Este curso cubrirá los distintos componentes necesarios para la implementación de los principios de Basilea para riesgos de tasas en el libro bancario y de los modelos de transferencia de precios (FTP), utilizando ejemplos y recomendaciones prácticas. Puntos claves incluyen:

  • Requerimientos para la gestión del riesgo de balance (tasas y liquidez) y precios de transferencia (FTP)
  • Establecimiento del apetito por riesgo, límites, y monitoreo efectivo de riesgos
  • Desarrollo e implicaciones de los distintos enfoques.
  • Cómo enfrentar los retos de implementación, gestión e información en la implementación de un modelo ALM y FTP
  • Transferencia interna de riesgo y medición de desempeño de la tesorería
  • Aplicación de FTP para gestionar el rendimiento de la línea de negocio

Biografía de su entrenador experto

Karl Rubach, CFA es el Director General de Integrated Balance Sheet Management Solutions, Inc. Cuenta con más de 20 años de experiencia a nivel internacional en las áreas de Tesorería, Gestión de Balance y Capital. Ha implementado múltiples proyectos en las áreas de ALM, manejo de Liquidez, rentabilidad ajustada por riesgo (RAROC), optimización de Balance, FTP, pruebas de estrés y asignación de Capital.

Desempeño múltiples cargos en Scotiabank, incluyendo Vicepresidente de Gestión de Balance y Capital en Toronto, con amplia experiencia en los mercados Latino Americanos y del Caribe.

Karl es un expositor frecuente en conferencias en áreas relacionadas a ALM. Es licenciado en Economía y Maestro en Finanzas por el ITAM (México) y Analista Financiero Certificado (CFA).

Cuestionario de antemano:

Se va a mandar un cuestionario detallado a todos los participantes del curso para establecer las necesidades y prioridades del grupo. El entrenador analizara las formas completadas y podrá elucubrar mas detalles por teléfono si se requieren. Así podemos garantizar que el curso va a estar a un nivel apropiado y que va a estar enfocado en los temas más relevantes. El material del curso reflejara estos temas y dará la oportunidad de continuar de aprender después del curso.

Quién debería asistir?

El curso está dirigido a personal de las áreas de tesorería, análisis y control financiero y administración de riesgo que estén activamente involucrados en la gestión y/o medición de riesgos de balance (ALM).


Previous Attendees Include

Banco de Chile, Itaú Unibanco, Banco Votorantim, Bladex, Multibank, BBVA, Banco Santander, SFC Investment, JP Morgan, Banco de Crédito, BNP Paribas, Febraban, Cayman National, Citi, HSBC, Bank of America, ING, Banco de Sabadell, BTG Pactual


Why Choose GFMI marcus evans?

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Voice of Our Customers
  • “El curso fue muy útil porque nos da un panorama completo de ALM/FTP” Banco Económico
  • “Me ayudó a resolver algunas dudas sobre el modelo y como implementarlo” Banco Ganadero
  • “Evento excelente!” Banco Popular
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Event Contact

For all enquiries regarding speaking, sponsoring and attending this conference contact:

Kamelia Simeonova


101 Finsbury Pavement, London, EC2A 1RS



Telephone:
0044 203 002 3172
Fax:
Email: kamelias@marcusevansuk.com